近日,一則關於基金經理參與場外期權套利的市場傳聞,在全行業掀

近日,一則關於基金經理參與場外期權套利的市場傳聞,在全行業掀起軒然大波。根據傳聞所言,基金經理在建倉某隻個股之前,先通過場外期權通道在券商下單看漲期權,槓桿普遍在10倍以上,最高可達20倍,建倉後該股票若上漲50%,則場外期權浮盈可能達到500%甚至更高,既暴利又隱秘。雖然該傳聞尚未得到證實,不過記者從多位熟悉期權的業內人士處獲悉,該「盈利模式」理論上是存在的,換言之,基金經理是可以借道私募或者中介機構通過參與場外期權攫取巨額利潤。「形式非常隱秘,即使通過大數據篩查也很難查出,不像傳統『老鼠倉』有着賬戶的關聯性。」一家公募基金總經理告訴記者,「這就是『老鼠倉』2.0版!如果屬實,全行業需要以此為典型案例來一次肅清。基金經理不要抱有僥倖心理,魔高一尺道高一丈。」
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。