自營商買超金額創紀錄 搞什麼鬼
147
一堆人在問自營商天量買盤 現貨買了222億(不含權證避險) 到底在玩什麼把戲? 老爹觀點: 今天自營商淨賣超期貨8322口,合約金額超過200億 這個數字和現貨買超的金額是相匹配的 也就是自營商是在做期現套利 今日市場現象,行情大漲,可能也造成空單停損的擠壓買盤 不管是在期貨或選擇權都應該有相同的現象 六月合約期貨價差在盤中有所擴大 我們所估算的六月合約除息影響點數為81點 也就是期貨市場應該合約的價差為逆價差81點 而實際逆價差可能只有50點 構成逆價差不足的期現貨套利空間。 而今日期權的部位,自營商本來持有雙SELL的部位,行情大漲,自營商利用買進買權+賣出賣權進行避險,所以期現套利和選擇權避險交易應該是二批不同的自營商的操作。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。
留言請登入帳號