自營商買超金額創紀錄 搞什麼鬼

一堆人在問自營商天量買盤
現貨買了222億(不含權證避險)
到底在玩什麼把戲?
老爹觀點:
今天自營商淨賣超期貨8322口,合約金額超過200億
這個數字和現貨買超的金額是相匹配的
也就是自營商是在做期現套利
今日市場現象,行情大漲,可能也造成空單停損的擠壓買盤
不管是在期貨或選擇權都應該有相同的現象
六月合約期貨價差在盤中有所擴大
我們所估算的六月合約除息影響點數為81點
也就是期貨市場應該合約的價差為逆價差81點
而實際逆價差可能只有50點
構成逆價差不足的期現貨套利空間。

而今日期權的部位,自營商本來持有雙SELL的部位,行情大漲,自營商利用買進買權+賣出賣權進行避險,所以期現套利和選擇權避險交易應該是二批不同的自營商的操作。
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