深市債券做市運行首月呈現以下特徵:一是債券報價活躍度顯著提升

深市債券做市運行首月呈現以下特徵:一是債券報價活躍度顯著提升。做市商為做市券提供了集中持續的報價支持,日均報價超2.7萬筆,其中10家主做市商針對基準做市債券的報價筆數占比超99%,較做市啟動前增加數百倍。二是做市券成交金額明顯增長。首月做市券日均成交金額近8億元,較做市啟動前增長34%,占現券日均成交量的比例達到8%。做市利率債日均成交金額較啟動前數倍增長,其中做市商參與的成交占比約七成。做市成交涵蓋匹配、點擊以及協商等成交方式,協商成交合併申報等做市便利性功能得到有效運用。三是報價價差及成交價格偏離度均呈現收斂趨勢,定價效率有所提升。做市券報價價差明顯收窄,利率債部分報價價差收斂至0.001元;做市券成交價格較相應估值偏離度的均值較做市啟動前收窄0.07%至0.03%。(深交所微信公號)
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