數據顯示,截至3月底,CTA策略整體收益為負,回撤幅度為1.

數據顯示,截至3月底,CTA策略整體收益為負,回撤幅度為1.75%,正收益占比僅為39.18%,業績表現墊底。至此,CTA策略已經連續3個季度業績低迷。業內人士認為,商品市場波動率下滑疊加複雜宏觀環境,是CTA策略業績低迷的主要原因。一位中型量化私募創始人分析,從歷史數據來看,商品市場波動率存在一定均值回歸的特性,即其會圍繞均值上下波動,3月商品市場波動率已經出現好轉跡象。由於前期CTA策略業績表現低迷,部分資金陸續贖回,策略擁擠度有所下降,因此CTA策略後續有望迎來業績修復。(上證報)
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