【MSCI新興市場指數】的權重調整策略如何來寫?

昨天剛好是【MSCI新興市場指數】的權重調整日,股市也在尾盤出現150點以上的跌幅,記得以前這種權重調整日漲跌還好,但最近幾次的幅度好像有變大的感覺,所以心血來潮想要寫看看相關策略

如果要寫這個策略,【主要的核心是要知道MSCI權重調整日的規則】,原則上權重生效日是36912月的第1天,我們程式交易要做的,是要寫出25811月最後1天的規則,寫出規則之後,才能開始嘗試這1天尾盤的交易策略

嘗試了一些方法,最近這2年看起來績效確實不差,只是樣本數真的太少,而且這2年剛好又是波動特別大,有興趣的朋友也可以嘗試看看

#1年只有4次機會

#樣本少但值得一試

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