熱門的天然氣行情,程式交易如何撰寫?

最近最熱門的商品天然氣,理論上波動度大的商品,會很適合程式交易,但正是因為波動度,反而讓天然氣的撰寫難度提高

正常的波動度上升,有一定的成長過程,以台指波動而言,大致上從2020/2月之後才從1天上下100 點左右,邁向1天波動超過150->200等等,

但天然氣的波動度卻不太一樣,會隨著季節拉大波動,這樣的波動會導致策略撰寫難度大大的拉高,因為低波動的寫法與高波動的寫法有很大的不同。

天然氣在波動低的時候,

20215月的月均波動,1天上下波動70-80 tick

20218月的月均波動,1天上下波動約150 tick

202110月現在的月均波動,1天高達387 tick,甚至最近7個交易日,最少的波動是10/4435 tick,最大波動的9/27675 tick

低波動時要盡量減少進場,以免手續費或是滑價的成本過高,操作的難度非常高。

高波動的時候,幅度會拉得很開,容錯率高很多,幾乎是另外一種商品。

所以說處理波動度的難題,會是撰寫天然氣程式交易最複雜的部份,有興趣的朋友也可以自己嘗試看看

#季節變化的波動度影響運算

#低波動用A邏輯 #高波動用B邏輯

#麻煩在高低波動的轉換


貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。