【巴克萊:期權市場已完全反映了美國大選的波動風險】10月18

【巴克萊:期權市場已完全反映了美國大選的波動風險】10月18日訊,巴克萊表示,即將到來的美國大選的標普500指數隱含波動幅度爲1.8%,該風險水平已完全被市場消化。Stefano Pascale等衍生品策略師表示,VIX在1個月標普500指數實際波動率的大約兩倍左右交投,反映了大選相關的價格波動。VIX相比標普500指數實際波動率的比例與以往大選相比較高,不太可能進一步走高。
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