【單週最大爆虧7.69% 上週私募DMA策略出現罕見行業性回

【單週最大爆虧7.69% 上週私募DMA策略出現罕見行業性回撤】12月12日訊, 受期指基差收窄、小微盤股上週遭遇短期急跌等因素共同影響,今年以來持續火熱的量化私募DMA策略(Direct Market Access)遭遇了一輪罕見的行業性整體回撤。從某第三方機構獲得私募DMA策略業績監測週報顯示,12月2日至12月8日,虧損幅度最大的一隻DMA策略產品全周爆虧7.69%。 有業內人士表示,上週小微盤股整體顯著跑輸中證500、中證1000等量化指增產品對標的基準指數,前期在小微盤股有較多風險暴露的量化指增策略,普遍出現了顯著的“負超額”。而在這一背景下,大量量化私募DMA策略產品的多頭頭寸,在對沖掉指數下跌之後,出現不小的“負收益”;疊加DMA策略主流4倍的交易槓桿,單週虧損幅度被放大。(中證報)
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