【頭部量化機構盛泉恆元發佈致歉客戶信】9月30日訊,最近數天

【頭部量化機構盛泉恆元發佈致歉客戶信】9月30日訊,最近數天,A股行情之火爆,遠超市場預期。頭部量化機構盛泉恆元剛剛發佈致歉客戶信,稱上週市場極度活躍,現將對我們中性產品的影響總結如下:1.上週回撤估計2%左右,各個產品有些差異。全部是由於期貨基差收斂以及所有期貨合約轉變爲正基差導致的虧損。負基差的收斂損失是我們需要承擔的一次性損失。而當前的大幅正基差損失是暫時的,主要是因爲上交所保單不暢導致的,本週如果市場定價機制修復,這部分損失會彌補回來。所以上週的真實回撤在1%附近。
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