【微盤股遭遇“倒春寒” 日曆效應下基金經理策略升級】3月31

【微盤股遭遇“倒春寒” 日曆效應下基金經理策略升級】3月31日訊,對於微盤股出現的“倒春寒”,多名基金業內人士認爲,近期的微盤股回調有一定的日曆效應(指金融市場與日期相聯繫的非正常收益或非正常波動,呈現一定的規律性變化),且今年是依據退市新規進行評估的第一年,截至4月末披露的年報將對評估結果產生重大影響。此外,微盤股的流動性也是市場關注的焦點,每次遇到下跌,量化策略被指爲微盤股大跌的“罪魁禍首”。有基金經理透露,量化策略一般內含較多的反轉交易邏輯,既提供了流動性,也降低了波動,本身一定程度上能起到市場穩定器的作用。(證券時報)
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