【上海證監局發文規範轄區私募經營運作 6月15日前完成自評自

【上海證監局發文規範轄區私募經營運作 6月15日前完成自評自糾】5月7日訊,上海證監局於近日向轄區私募基金管理人發送《關於規範上海轄區私募基金管理人經營運作的通知》。通知稱,爲加強上海轄區私募基金日常監管和風險防範工作,進一步提升私募基金管理人及從業人員合規守法意識,促進轄區私募基金行業高質量發展,上海證監局現組織上海轄區私募基金管理人開展規範經營運作的相關工作。其中,對於量化策略類證券私募基金的投資運作,要求自評自糾以下方面內容:中性產品Beta敞口是否全部覆蓋;對沖後投資組合是否存在風格暴露;模型風險壓力測試是否執行到位;回測模型是否充分考慮尾部風險;策略是否公平對待不同產品、不同投資者及自營盤;程序化交易是否設置合理風控約束;下單算法是否充分納入考量流動性因素;IT系統建設可靠性是否合理評估;開展衍生品業務是否向投資者充分揭示潛在風險及槓桿;是否建立業績歸因分析機制。(中證金牛座)
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