美國股市反彈令波動率交易員提起十二萬分警惕,期權顯示市場的焦

美國股市反彈令波動率交易員提起十二萬分警惕,期權顯示市場的焦慮情緒達到2020年疫情爆發前以來的最嚴重程度。美國芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)的看漲/跌期權比率周三升至約兩年半來最高,市場的新動盪左右了投資者的押注。在經歷股市下跌期的低迷後,期權對沖交易有所復甦,這說明標普500指數三個月來的最長連漲令投資者感到不安。VIX期權的一項成本指標徘徊在2019年以來的最低水平附近,交易員可能會利用期權保護成本較低的時機進行套保。儘管日前標普500指數跌至新低,但被視為華爾街恐慌指標的VIX未能創出3月以來的新高。Piper Sandler&Co.的期權主管Danny Kirsch表示,「VIX對沖並沒有像你預期的那樣發揮作用,隱含波動率整年都沒什麼大波動,這是一個糟糕的對沖。」(彭博)
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