【美債今日休市，美股照常開市】10月9日訊，受美國哥倫布日（10月9日）假期影響，美國國債今天不開放交易，美國股市不受影響，照常開市。美國周度API和EIA原油庫存數據將分別推遲至10月12日（週四）04:30和23:00公佈，敬請留意。
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進入今年最後一個季度，對沖基金們正在加碼押注兩項最大的“宏觀交易”——做空美國國債和做多美元。根據CFTC的數據，這羣投機者對兩年期美國國債的空頭倉位創紀錄新高，且爲一年來最看多美元。這些數據表明，基金們正尋求在年底前加速進行這類交易，這一策略在過去幾個月似乎非常有利可圖。對沖基金們對兩年期至10年期美國國債的空頭倉位增加，也表明它們並不急於縮減“基差交易”頭寸。基差交易是一種利用現貨債券和期貨債券之間的價差以獲利的槓桿套利行爲。此外，因隨著美國國債收益率漲至2006年以來最高，且與其他國家的債券收益率仍保持較大差距，對沖基金正以去年5月以來最快的速度擴大對美元的看漲押注。數據顯示，在截至10 ...
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美前財長薩默斯最新評論稱，隨著就業增長加速，美國目前硬著陸的可能性“看起來更大一些”。上週五公佈的數據顯示，美國9月非農就業人數幾乎是市場預期的兩倍，爲增加33.6萬人，此前兩個月的就業人數還被上修，但好消息是，該報告顯示工資增長放緩。這位哈佛大學教授說：“這些都是不錯的數字，但我不能說它們能保證軟著陸。”一年半前，美聯儲啓動了數十年來最激進的貨幣緊縮行動，並已加息逾5個百分點。薩默斯表示，美國經濟現在的表現表明，美聯儲政策的有效性出現了一些“裂縫”。薩默斯說，“我們可能生活在一個利率不再像過去那樣是引導經濟的工具的世界裏，這意味著，當市場需要降溫時，利率的波動將不得不比過去更大。”他還警告稱 ...
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1. 美國國債收益率飆升使“類債券股”迅速失寵。2. 美國銀行：在經濟衰退的背景下，債券將在2024年大幅反彈。3. 美國信用市場再遭重創，就業數據遠超預期衝擊美國國債。4. 深圳：擴大科技型企業債券發行規模。5. 四季度指數型與債券型基金成爲發行主力。6. 隱性債務化解破局，內蒙古拉開新一輪萬億級特殊債序幕。7. 中信證券：美債利率飆升降低美聯儲再次加息必要性。8. 天津市重啓發行特殊再融資債，合計金額210億元。9. 近1個月約20只債基遭大額贖回，基金經理稱流動性風險可控。10. 惠譽：由於缺乏信息，撤銷碧桂園泰國子公司有擔保債券評級。11. 投資人稱未收到碧桂園應於9月27日支付的美元 ...
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【摩根大通：美債收益率將走低 指標開始定價政策錯誤】10月9日訊，摩根大通表示，隨著國債收益率可能開始走低，現在是爲長期債券交易做好準備的時候了。以Mislav Matejka爲首的策略師撰文指出，債券相對強弱指標（RSI）正變得超賣，可能開始定價政策出現錯誤。在過去八次美聯儲緊縮週期中，無論其後是經濟衰退還是軟著陸，美債收益率在最後一次加息後平均下跌100個基點。摩根大通對全球股市保持謹慎，因爲股債收益率差顯示，只有日本顯示出有吸引力的跨資產估值。
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距離歐元兌美元匯率跌到1比1平價還不到一年的時間，市場上再次出現了關於歐元回落至該水平的討論。僅在過去的兩週內，包括野村國際、荷蘭合作銀行和荷蘭國際集團在內的投行分析師們已將其對歐元兌美元的匯率預測下調至接近1。谷歌搜索中與“平價”（parity）一詞相關的引用數量激增。根據彭博期權模型，歐元在明年初達到該水平的可能性已經翻了一番。這種悲觀預期大部分可以歸咎於美債收益率飆升並支撐著美元。但歐元區自身的重要因素也在起作用。歐元區一些最大經濟體的增長仍然疲軟，對意大利龐大的政府債務負擔的擔憂再次升溫，不斷上漲的能源價格也再次引發了對通脹的擔憂。若油價突破每桶110美元，“歐元很難避免與美元持平”， ...
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自從美聯儲打破了上世紀80年代的通脹恐慌以來，華爾街和華盛頓一直對數萬億美元的赤字不以爲然，指望美國的全球地位能夠提供對其債務的永久需求，以資助開支。美國國債被認爲是世界上最安全、最容易交易的投資工具，然而，國債價格的急劇下跌迫使市場面對一個可能性：爲了發行所有這些債務，美國所需的利率將高於任何人的預期。隨著債券價格下跌，基準10年期美債收益率近日曾短暫飆升至4.9%附近，上週五公佈的月度非農就業報告顯示美國僱主僱傭的新增工人數量幾乎是經濟學家預期的兩倍。勞動力市場的強勁表現是美債收益率今年大幅上漲的原因之一，反映了經濟增長改善和通脹仍將高企的前景。今年夏天，美國中國財政部宣佈將在第三季度借款 ...
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【野村證券：10年期美債收益率可能會保持在5%以下】10月9日訊，野村證券利率策略師Andrew Ticehurst表示，鑑於美國經濟面臨的阻力越來越大，10年期美債收益率可能會保持在5%以下。“美國長期國債收益率目前已大幅上升，我們需要考慮一個新的可怕的全球風險因素，那就是哈馬斯的襲擊。我認爲目前美國國債的價格有很多壞消息。”野村證券的基本預測仍然是，美國將陷入一場溫和的技術性衰退，美聯儲將結束加息，而市場認爲再次加息的可能性很大。過去兩個月，美元走強，股市走弱，債券收益率大幅躍升，所有這些都代表著金融環境的收緊和美國經濟增長的逆風。“我知道很多人預測10年期國債收益率將達到5%，但我不相信 ...
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【2023年10月9日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】美元/人民幣報7.1789，下調（人民幣升值）9點； 歐元/人民幣報7.6229，上調380點；港元/人民幣報0.91654，下調10.9點； 英鎊/人民幣報8.8159，上調492點；澳元/人民幣報4.6010，上調76點； 加元/人民幣報5.2857，下調701點；100日元/人民幣報4.8515，上調117點； 人民幣/俄羅斯盧布報13.9007，上調5501點；新西蘭元/人民幣報4.3255，上調326點； 人民幣/林吉特報0.65667，上調16.5點；瑞士法郎/人民幣報7.9382，上調928點； 新加坡元/人民幣報5.2765 ...
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